システムトレードの結果(3/12~16)

3/12~16のシステムトレード結果は、

+1,680円
0万通貨

です。


持越ししていたポジションのうち、今回決済注文が
約定したものはありません。



なお、今回新規で約定した注文はありません。



以上より、現在ホールドしているポジションは以下の14個です。

・11.88円「買い」

・12.16円「買い」

・12.10円「買い」

・12.04円「買い」

・11.98円「買い」

・11.92円「買い」

・11.86円「買い」

・11.80円「買い」

・11.74円「買い」

・11.68円「買い」

・11.62円「買い」

・11.50円「買い」

・11.38円「買い」

・10.94円「買い」



3/12~16の南アランド円は、世界的に
リスク選好的な流れを受け、さらに円安が
進んでいます。

テクニカル的には、13週・34週平均線
のゴールデンクロスが確定しましたので、
これからは中期的に円安トレンドが進んで
いく可能性が高いと言えます。


したがって、今までは完全に含み損を
抱えて黙ってみているしかなかった
なかった訳ですが、そろそろ戦略を練り
直して再出発すべき時がきたといえる
でしょう。

今回、見直したいのは、最大エントリー
可能数と、円高がどの程度進むごとに
イフダン注文を追加していくか、に
ついてです。

従前は、仮に3円円高が進行しても強制
ロスカットとならないように計算して
最大エントリー数を決定し、週足ボリン
ジャーバンド-1σから+1σの区間
では、 円高が6銭、それ以外の区間
では、円高が12銭進むごとに1万
通貨買いでエントリーすることとして
いましたが、ギリシャショックによる
去年の円高局面において、そのルール
では不十分であることがはっきりしま
した。

一定の規模の円高が進むたびにイフダン
注文を入れていく簡易システムトレード
においては、手間がかからない半面、
資金のリスク管理が大変難しく、一歩
間違えば簡単に強制ロスカットという
ことになってしまいます。

まずは、この一番肝になる部分について
改善を実施したいと思います。

簡単に考え方を申し上げますと、最悪の
円高局面を想定し、その水準まで円高が
進んでも強制ロスカットされないように
するということと、その最悪の局面まで
一定の水準の円高が進むごとにイフダン
注文を入れていく、ということです。

具体的には、イフダン注文を入れる時点
における週足ボリンジャー+2σと、
円高が進みに進んだ最悪の場合のレート
の平均値で何万通貨分のポジションを
持てるかで判断しようと思います。

例えば、現時点の週足ボリンジャー
+2σは11.02円です。

また、円高が進んだ最悪の場合の想定
レートは6.00円とします。
 ※ 2008年10月24日の7.66を参考に、
   さらに1.66円分の余裕を見ています。

すると、11.02円と6.00円の平均レートは
8.51円となりますので、続いて、その
レートで何万通貨までならば保有しても
最悪の場合の想定レートが実現した場合に
強制ロスカットされないかを計算します。

 ※ 詳細な計算過程は省略しますが、
   口座残高が71万円なので、
   23万通貨までならばロスカット
   されません。

続いて、どの程度円高が進むたびにイフ
ダン注文を追加していくかについて。

イフダン注文を入れる時点における週足
ボリンジャー+2σと、円高が進んだ
最悪の場合のレートの幅を保有可能ポジ
ション数で割って算出しようと思います。

 ※ 上記の例においては、0.218円
  (11.02円 - 6.00円)÷23

以上より、週足ボリンジャー+2σである
11.02円から0.218円下がった10.802円で
第一エントリーを行い、その後は0.218円
円高が進むごとにエントリーを行っていく
というルールに変更しようと思います。

まあ、まだ過去のルールにおけるポジ
ションが残っていますので、実際に運用
するのはまだ先になりますが…。

次回以降で利益確定をどうするか考え
たいと思います。


以上の状況を踏まえて、トレードの詳細について
簡単にポイントをまとめると以下のとおりです。
  ※ 今回からの新たな修正点は青字


・使用通貨は南アランド円

・イフダン注文の最大発注数は23セット
  ※ 週足ボリンジャー+2σの水準(11.02円)
   から最悪の円高局面(リーマンショック時の
   円の最高値である7.66円を参考に6.00円)を
   想定し、その水準まで円高が進んでも強制
   ロスカットされないようにする。
   (口座残高は71万円)

・週足ボリンジャーバンド+2σから0.218円円高が
 進むたびに1万通貨買いでエントリー
  ※(11.02円 - 6.00円)÷23 = 0.218円


・イフダン注文が1セット決済まで完了したら、同じ注文
 を手動でまた発注



以上より、来週は以下の注文を発注してみようかと思います。
(従前のルールのままです)

  ※ 週足ボリンジャーバンド-2σは8.75円


  ・11.88円で「買い」 →  12.20円で「売り」
     ※ 約定済

  ・12.16円で「買い」 →  12.22円で「売り」
     ※ 約定済

  ・12.10円で「買い」 →  12.16円で「売り」
     ※ 約定済

  ・12.04円で「買い」 →  12.10円で「売り」
     ※ 約定済

  ・11.98円で「買い」 →  12.04円で「売り」
     ※ 約定済

  ・11.92円で「買い」 →  11.98円で「売り」
     ※ 約定済

  ・11.86円で「買い」 →  11.92円で「売り」
     ※ 約定済

  ・11.80円で「買い」 →  11.86円で「売り」
     ※ 約定済

  ・11.74円で「買い」 →  11.80円で「売り」
     ※ 約定済

  ・11.68円で「買い」 →  11.74円で「売り」
     ※ 約定済

  ・11.62円で「買い」 →  11.68円で「売り」
     ※ 約定済

  ・11.50円で「買い」 →  11.62円で「売り」
     ※ 約定済

  ・11.38円で「買い」 →  11.50円で「売り」
     ※ 約定済

  ・10.94円で「買い」 →  11.20円で「売り」
     ※ 約定済



その場の相場状況に応じて微修正しながら来週もがんばって
いきたいと思います。

以上、読んでくださった方、どうもありがとうございました!!




2012年の累計利益(FX)  :24,473円
(現時点における年間収益率 1.86%

2012年の累計利益(日本株式):-21,771円
(現時点における年間収益率  -3.41%)

2012年の累計利益(合計)  :2,702円
(現時点における年間収益率 0.14%



【参考】2011年の累計利益(FX)  :167,627円
(年間収益率 14.60%)

【参考】2011年の累計利益(日本株式):53,798円
(年間収益率  9.20%)

【参考】2011年の累計利益(合計)  :221,425円
(年間収益率 12.78%)


【参考】2010年の累計利益(FX)  :88,993円
(年間収益率 31.70%)

【参考】2010年の累計利益(日本株式):44,783円
(年間収益率  9.72%)

【参考】2010年の累計利益(合計)  :133,776円
(年間収益率 18.04%)


【参考】2009年の累計利益(FX)  :-122,242円
(年間収益率 -41.71%)

【参考】2009年の累計利益(日本株式): -30,021円
(年間収益率  -7.89%)

【参考】2009年の累計利益(合計)  :-152,263円
(年間収益率 -22.60%)


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Author:★☆ぽにょ☆★
リーマンショック後の平成21年1月からFXと日本株式のスウィングトレードを始めました。
初めの半年間で大きく負け越したものの、その後は順調に取り返しています。
その後、トラップトレードも取り入れ、年間利益100万円をめざし、日々奮闘しています!!

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